Давно не писал. Поэтому этот пост будет довольно скомканным.

I.Москва.

В Москве жизнь протекает быстрее, может потому что пробок больше, а может просто потому я что становлюсь старше с каждым днем. Но жить здесь интереснее чем в Казани. Летом практически каждые выходные посещали парки Москвы и Подмосковья, катались на роликах. В отличии от Казани здесь есть где развернуться, хороший асфальт вдоль набережных, а также парки с огромными территориями. Красота одним словом. :) Да летом хорошо на природе даже в черте города, а вот этой зимой планируем посещать музеи, театры и выставки. Здесь также огромный выбор на любой вкус и кошелек. Пока что были в политехническом музее, музее ретро автомобилей, палеонтологический музее.

Еще не решил хочу ли я тут остаться или нет. Квартиры дорогие, но оно и понятно. "Знаете почему в Москва-Реке все еще есть рыба?. Да потому что даже рыба хочет жить в Москве."

Сколько квартиры тут стоят знаю все, но то что здесь например медсопровождение беременности от 50 до 100 тыщ и выше, в отличии от Казанских 8-15 тыщ. Пойти в садик, пойти в школу, да и вообще любые "$ услуги" (которые тут сильно навязываются) .. короче почти на порядок дороже.

Во общем нужно бабло, много бабла. бла бла бла. :) Куда ж без него.

II Тейдинг.

Буквально вчера услышал разговор на тему роботов и торговли на бирже в банке. Он был на столько обывательский, что мне как-то стало не по себе от того что у меня знаний и наработок огромное количество и это лежит и простаивает. По началу хотел хотел подискусскутировать, но потом решил этого не делать. Речь шла о том что такое технический анализ и можно ли предсказывать завтрашнюю цену на основе предыдущих цен. Все эти вопросы я задавал себе еще два года назад. Оделся и уехал домой.

Ну а вообще работая в банке я получил то что хотел, с недавних пор я один занимаюсь направлением по разработки по миграции на Plaza2. Честно говоря удивился, когда узнал что тем кто пользуется шлюзом (раньше SQL, сейчас плаза) доступны все заявки! Поток всех заявок, причем связанных с сделками. Абсолютно прозрачный рынок. Можно строить какие угодно стратегии.

Интересно кто из брокеров предоставляет доступ для физиков к плазе и сколько это стоит?

III. Марафон

Недавно зашел на сайт бывшей стокпортал. До этого где-то пол года вообще там не был, и обнаружил что стратегия "Разворотный" основателя этого проекта Дмитрия Барановского перестала работать. И Дмитрий потерял судя по графику большую часть прибыли. 
Около года назад я анализировал стратегию Дмитрия и сильно удивлялся насколько у  него стальные яй нервы, я бы не смог торговать по такой стратегии даже в полностью автоматическом режиме. Я вроде даже писал у себя в блоге об этом. 
И тут я вспомнил вопрос который я задавал тут: 

"В какой момент нужно остановиться и перестать торговать стратегию?" Ответ на этот вопрос должен быть четко сформулирован перед началом торговли по стратегии. В большинстве случаев никто не задумывается над этим вопросом, найдя какую либо закономерность начинают ее тестировать, одурманенный шарпом эквити, начинают ее торговать. 

Что касается меня то я планирую заняться арбитражными стратегиями в том числе связанные с опционами. Ну во общем буду потихоньку вливаться... 

Увлекся немного опционами. Понял что на тренинги на которые я ходил в апреле нужно было ходить более подготовленным. 
Хотя перечитав сейчас несколько книг становится понятно что ценность этих тренингов в их практической составляющей. Теория есть в книгах и ее можно легко освоить. Но вот опыт которым так или иначе делится преподаватель стоит гораздо больше.

Пока что больше всего понравилась книга Конноли "Покупка и продажа волатильности"

МакМиллан Л.Д. - МакМиллан об опционах
Много нудной теории. Автор любит много попи***ть :)

Вайн С. - Опционы. Полный курс для профессионалов
Гораздо более подходящая книга для начала ознакомления с опционами.

Вообще как мне показалось не стоит сильно вникать в комбинации типа стреддл, стренгл, бабочка, спрэд. Достаточно знать из каких комбинаций они получаются. Если только вы не уравляющий какого нибуть хэдж фонда, которому необходимо строго контролировать свои риски.

Гораздо более интересны различные дельта(и не только)- нейтральные стратегии.

За последнии две недели довольно много чего произошло. Выбранная стратегия оказалась не такой уж и безнадежной как я считал. Январь февраль счет медленно то рос то снижался. Но вот последний месяц был явно удачный, убыточных дней почти не было. Если посчитать то с ноября месяца прирост ~270% :) Уверено движемся вперед увеличивая кол-во контрактов в сделке.

Последнее время Квик стал сильно раздражать. 1) Иногда глючит DDE, запускаю экспорт, текущие данные из таблицы сделок приходят и всё таблица виснет и больше не возвращает ничего. Поэтому робот делает одну сделку и ждет подтверждения по ДДЕ. Пару раз словил неплохих лосей из-за этой проблемы. Правда однажды был глюк и в мою пользу. Всё это расстраивает конечно.


Нужно сесть и переписать проверку сделок по DDE через API, благо времени прошло достаточно после квиковского релиза и возможно первые баги свойственные нововведениям были пофикшены...

2) Часто возникает "Time out exception occured." и всё, квик перестает возобновлять соединение. Может возникнуть прям утром до начала сессии гденибуть в районе 1020, может в середине дня. Последствия такие же как в первом пункте.



Вчера сел потестировал несколько стратегий с котировками за последними 3 месяца. Из них только одна по Лари Вильямсу показала рост. Надеюсь в выходные продолжу тестирование. Пора вводить в бой еще хотя бы одну стратегию.

Хотел сегодня сходить на семинар "Презентация новых технологических возможностей на срочном рынке РТС (FORTS)"
но не получилось уйти с работы, заработался совсем даже на обед забыл сходить...

Расскажите что там было интересного, особенно интересно что изменилось в методике определения курса доллара для расчета?

Робот сегодня жжег нипадецки :)
 
Хотя смотря конечно с чем сравнивать... А вообще сейчас где-то прибыль 100% с последней просадки в ноябре. Чуть приспадет увеличу кол-во контрактов.

пысы

Некоторое время назад читал книгу Тома ДеМарка "Deadline. Роман об управлении проектами" Очень интерессное чтиво я вам скажу. Методы управления проектами преподносяться в виде повествования, стилизация - роман. Читается на одном дыхании.

Это я к чему..., посоветуйте нескучную книжку по фундаментальному анализу для расширения так сказать кругозора?

 Посмотрел последнюю запись и офигел, уже скоро 2 месяца как я в Москве. Поселился в Южном Чертаново. Неплохой дом, всегда есть парковочные места, консьержка. Когда выбирал квартиру, обратил внимание если лифт в ужасном состоянии то скорее всего квартира не айс. Если стекла в лифте не битые и не расписал маркерами то скорее всего вам повезет с соседями.

Был на серии семинаров “Теория и практика опционной торговли на РФР” от ttools.ru
В целом понравилось, единственное что для закрепление материала всетаки нужно немного поторговать опционами, а я ими не торговал вообще. Я давно хотел почитать про опционы, но то ли было лень то ли что. Большое поле для авто трейдинга, однако автоматизация гораздо сложнее, но при этом как я понял при использовании определенных стратегий можно добиться  очень малого риска.

Из тех кого узнал на семинаре был Fenix. Хотя по френд ленте почти никто не выкладывает своих фотографий.

На работе отлично пока все нравится. Новый проект, новые для меня технологии итд. 

Развитием робота пока не занимаюсь, но он живой и работает каждый день. Даже что-то там зарабатывает, на той стратегии которую я запустил в ноябре, честно говоря я удивлен. 

ПыСы

Болею и никак не могу вылечиться. Как приехал через неделю заболел. Сначала болело горло. Так как я давно не болел не грипом не ОРВИ, лечился сам думал что быстро пройдет. Но видимо московские микробы и бактерии гораздо суровее наших казанских.
Короче через неделю как я вылечил горло, оно опять заболело. И всё поновой. Вот вчера меня накрыло снова 39 температура, горло, насморк.  Взял больничный, так как полиса у меня еще нет то приходится ходить по платным врачам. Цены тут жесть на подобные услуги. Врач терапевт 800-1500р первичный прием. 
 
Врач сказала что это довольно частое явление, мол акклиматизация. Другой климат(?) экология. 
И вот такое состояние у меня почти все эти 2 месяца. 

Пятый день в Москве. Устроился работать в банк в IT отдел, проект от части связан с биржей и трейдингом. Каждый день бегаю с агентом смотрю квартиры, был один оч. хороший вариант за 25 в месяц  договорились на сегодня, но вчера ей кто-то предложил 27... 
Сегодня тоже весь день скорее всего буду смотреть. 
Потихоньку привыкаю жить не на своей квартире, первый день было немного не по себе. Ходил из стороны в сторону. 

Бот недавно решил что нужно увеличить количество контрактов с сделке. Вариационку теперь колбасит так что лучше не смотреть. Эту неделю правда не торговал, вообще я тут подключился к вайфаю чьему то и на халяву пользуюсь инетом. :)
 

Собираюсь переехать работать в Москву.  
Пака есть одно предложение, на неделе будет собеседование я думаю.

Но хотелось бы работать программистом либо в над проектом в сфере трейдинга либо в коллективе трейдеров и программистов  над каким-нибудь стартапом. Либо какой-то совместный проект.

Если есть предложения пишите в личку, если нужно вышлю резюме + сам ЖЖ как опыт тейдинга и роботостоения. 

Ну что подведу итоги уходящего года.

1) Написан бэктестер. В котором я проверяю все стратегии. Из последних нововведений появилась
возможность смотреть сделки на графике, график распредиления сделок по времени и процентам,
а также кол-во сделок по процентам.
Много еще чего полезного чего нет в WLD и прочее.
Например ему можно скормить на вход тики или историю стакана в виде текстовых файлов
и некоторые другие виды исторических данных.

Возможно напишу в отдельном посте.

2) Перечитана куча книг и протестировано куча стратегий. Но результатом этих стратегий
я не доволен. Так что в будущем году исследование продолжится...

3) Дописал торговую часть.

3) Была запущена в реал стратегия которая сразу после запуска начала сливать :)
Мне хватило только лишь месяца чтобы понять что это был курвафиттинг. Здравые мысли там
конечно есть но с оптимизацией я погорячился сильно :)

4) 17 ноября запустил еще одну стратегию, которая проработала до конца года

итог +21.8%.


Стратегия в разрезе:

Пока привыкал к этой стратегии, успел пропустить несколько прибыльных дней.  Пару раз зачем то лез торговать руками :) В итоге если бы просто запустил и ничего бы не делал заработал бы больше...

Всех с наступающим!!!

Объемы падают на глазах. На вечерке минутный график напоминает неликвид, поэтому торгую сегодня и завтра и на этом году всё. Останется только  подвести итоги.

Настроение совсем не рабочее, ничего не хочется делать, хочется отдыхать... :) Вчера съездили закупились подарками себе и родственникам. 

Подобрал себе новый конфиг:
1) Core  i7 920
2) Asus P6T 
3) Samsung 3*2gb DDR3 10600 CL9
4) Seagate 500gb 7200 32m cache
5) Coolermaster hyper 212 plus
6)  Inwin S508T 450W
7) Palit Geforce 210 HDMI DVI 512mb

33600 рублей, в МСК его же можно собрать за 29500

Брать или подождать еще?

Ожидаю огромного прироста производительности к Core 2 Duo 6750. Через год поставлю Core i7 975 EE и 12 gb RAM.
Даешь тест на тиках за пару лет за пару минут :)